Van Posizione K Tharp Dimensionamento In Forex

Gestione del denaro articoli scritti da Dr. Van K Tharp l'importanza della posizione Sizing 2 La scorsa settimana abbiamo parlato l'esperimento Coin Toss. Si perde tutto ciò che si rischia quando la coda si avvicina e si vince il doppio di quanto si rischia quando la testa viene in su. Se R sta per si rischia, questo sistema è caratterizzato da due R multipli che genera: 1) - 1R (quando si perde, si perde ciò che si rischia e R sta per il rischio) e 2) 2R (quando si vince, si vince il doppio di quanto si rischia). Hai imparato che ci sono sei tipi di obiettivi e che quando si fanno simulazioni del vostro sistema di trading, youll trovare che c'è una percentuale ottimale posizione di dimensionamento da utilizzare per ogni obiettivi. Quei sei obiettivi erano: Massimo (media) Rendimento Rischio mediana ritorno ottimale per raggiungere il nostro obiettivo 100 al mese meno di un 1 possibilità di rovina (vale a dire essere giù 50). Maggiore di un 0 probabilità di rovina La più grande differenza tra il raggiungimento il nostro obiettivo e la rovina. Nella simulazione che abbiamo corso, ho impostato la rovina di essere verso il basso 50 e il nostro obiettivo di profitto a rendere 50 al mese. Avrei potuto impostare un numero di livelli differenti rovina - ovunque da essere giù 1 per essere giù 100. potrei anche ho posto una serie di obiettivi diversi - ovunque da essere all'altezza 1 a un massimo da un milione per cento o più. Si può vedere come ci sono un numero infinito di obiettivi e può si vede come ci sia probabilmente una posizione dimensionamento diverso algoritmo che avrebbe massimizzare la probabilità di ciascuno. Quello è quanto sia importante la posizione di dimensionamento è. E non molto molti professionisti anche a capire quanto sia importante. Una delle tue conclusioni avrebbe potuto essere che l'esperimento lancio della moneta non era realistico per la negoziazione. E 'stato troppo bello. Nessuno può fare 100 al mese così facilmente. Tuttavia, ricordare che c'erano nessuno dei detrattori normali da negoziazione. Non ci sono stati i costi di negoziazione coinvolti. E non ci sono stati errori coinvolti. E le perdite sono state sempre limitate a ciò che hai rischiato. Nel commercio vero e proprio, si dovrebbe sempre avere una perdita peggiore dei casi prima di entrare in un mestiere. Come youve imparato dai miei altri suggerimenti, questo è quello che si definisce 1R di essere. E nel trading reale si potrebbe avere perdite grandi come 5R. Infatti, quando si commette un errore, è spesso avrà una perdita che è grande come 5R. Quando si aggiungono queste considerazioni in commercio vero e proprio, allora diventa più realistico. Ma il problema è che quasi tutti gli economisti che studiano i mercati, e molte persone che ottengono una laurea in finanza o diventano addestrato come analista, capire quasi nulla di posizione di dimensionamento. Eppure posizione dimensionamento conti per circa 90 della varianza di prestazioni tra le prestazioni individuali nel commercio. Permettetemi di fare due esempi: in primo luogo, io gioco un gioco di marmo in alcuni dei miei colloqui. Ci sono dieci marmi in un sacchetto che sono disegnati in modo casuale in sostituzione. Ciò equivale a un sistema di scambio con le seguenti caratteristiche. 20 dei mestieri sono vincitori 10R (si vince 10 volte quello che rischio) 5 dei mestieri sono perdenti 5R (a perdere 5 volte quello che si rischia, che è abbastanza tipico di ciò che accade quando si commette un errore). Il restante 75 dei mestieri sono perdenti 1R (si perde ciò che si rischia). Io di solito giocare a questo gioco in trattative. Un marmo è estratta alla volta e sostituita. Il pubblico inizia con 100.000 e deve decidere quanto rischiare su ogni tiro di marmo. E noi di solito facciamo 30 dalle compravendite. Con 30 mestieri, vi è un 85 possibilità che il risultato finale sarà positivo. Tuttavia, permette di dire che abbiamo 100 persone tra il pubblico. È probabile che ci sarà avere 100 diverse azioni alla fine del gioco varia da zero a oltre un milione di dollari. Ognuno ha gli stessi mestieri, ma i risultati sono stati differenti. E la differenza principale nei risultati è quanto è stato rischiato per il commercio. Posizione dimensionamento è che fondamentale per l'esito. Ive ripeté centinaia di volte con gli stessi risultati. Il secondo esempio viene da uno studio su asset allocation. L'asset allocation è stata definita come quanto è stato investito in contanti, obbligazioni e titoli azionari. I ricercatori hanno studiato 82 piani pensionistici nel corso di un periodo di 10 anni e ha concluso che oltre il 90 della variabilità delle loro prestazioni è dovuto a questa variabile quothow muchquot. L'hanno chiamato asset allocation, ma mi chiamano la posizione quanto dimensionamento variabile. E ora si stanno cominciando a ottenere un assaggio di quanto sia importante la posizione di dimensionamento è quello di capire veramente. Peak Corso prestazioni per gli investitori e commercianti Questo corso di studio a casa è il Dott Tharps capolavoro. La sua progettato per tutti i livelli di investitori e commercianti - principianti, avanzati, commercianti falliti che cercano di migliorare le loro prestazioni, e commercianti di successo che vogliono essere più successful. What che c'è da sapere sul vostro commerciale posizione Dimensioni strategia - Perché commercianti necessità di concentrarsi su posizione Dimensionamento - Martingale vs. Anti-Martingale Tecnica della posizione di dimensionamento - Puoi massimizzare i profitti aggiunta alle perdite ldquoIt è azzardato a fare una seconda commerciale, se il primo commercio si evidenzia una perdita. perdite Mai media. Lasciate che questo pensiero essere scritto in caratteri indelebili il tuo mind. rdquo - Jesse Livermore, Reminiscenze di un Operatore Stock Pensi che se yoursquove purtroppo collocato cinque perdendo mestieri di fila che il prossimo è a causa di essere un vincitore Se è così, probabilmente inclini a yoursquore overleveraging che 6 ° commercio, pensando che sarà redditizio. Se diventa di nuovo una perdita, presto troverete la vostra carriera Forex promettente avvicinandosi alla fine inutile. Invece, itrsquos meglio concentrarsi su calmare potenziali frustrazioni come un commerciante e non porre troppa enfasi su un commercio a meno che itrsquos vincere grandi, in cui si può guardare a sfruttare aggiungendo che il commercio in tempi opportuni. Perché i commercianti necessità di concentrarsi sulla posizione Dimensionamento Con un saldo del conto relativamente fisso per iniziare a fare trading qualsiasi mercato, è necessario concentrarsi sulla dimensione della posizione si avrà su ogni commercio. Yoursquove probabilmente sentito la frase, lsquocut le perdite a breve e lasciate che i vostri vincitori cavalcare, rsquo ma molti commercianti commette un errore fondamentale. Questo errore è che spesso aggiungono a perdere mestieri cercando di acquistare il fondo in un trend al ribasso e lo fanno con più forza che è efficace conosciuta come l'approccio Martingale. Molti commercianti di successo hanno un paio di componenti chiave della loro strategia di trading in comune. Per esempio nel libro, Market Wizards, da Jack Schwager, i commercianti di maggior successo sentire che chiunque può mettere un commercio vincente, ma a meno che non si può controllare il rischio, si ha poca possibilità di successo globale. Ecco alcune delle mie citazioni preferite: è necessario ridurre al minimo le perdite e cercare di preservare il capitale per quei pochi casi in cui si può fare molto in un periodo molto breve di tempo. Quello che canrsquot permettersi di fare è buttare via il vostro capitale in traffici non ottimali. - Richard Dennis La gestione del rischio è la cosa più importante da essere ben compreso. Undertrade, undertrade, undertrade è il mio secondo pezzo di consulenza. Qualunque cosa si pensi che la tua posizione dovrebbe essere, tagliare almeno a metà. - Bruce Kovner intervistato anche nel libro di Market Wizards, il dottor Van K. Tharp discute l'aspetto mentale intorno a prendere decisioni nel controllo del rischio e la riduzione del rischio di trading. Questi sono semplicemente alcuni esempi di molti altri operatori che sono venuti a rendersi conto che, a tempo debito, la gestione del formato grado di controllare il rischio di mercato diventa più importante di quello che fa scattare il vostro ingresso in un mestiere. Quando abbiamo analizzato oltre 12.000.000 i commercianti vivono nel nostro Tratti della relazione di successo commercianti. abbiamo anche scoperto che le dimensioni posizione di leva erano una componente fondamentale del successo complessivo. Per saperne di Forex: Posizione Dimensioni amp Leverage Sei un Determinato chiave del vostro successo Martingale vs. Anti-Martingale Tecnica della posizione Sizing Ci sono due sistemi di posizione comune di dimensionamento che è necessario conoscere in modo che si può evitare uno e prendere in considerazione l'altra. Il sistema più popolare è conosciuto come il Martingale, il quale si aggiunge ad un commercio perdente nella speranza di abbassare il prezzo medio di entrata che richiede un movimento più piccolo a tuo favore per andare in pari. Le voci Martingale sono di solito in scena a incrementi fissi di 50 o 100 pips, ma come yoursquoll presto vedere, un piccolo commercio possa presto spazzare via il vostro conto. L'altro sistema è noto come Anti-Martingale. Un numero impressionante di gestori di fondi e commercianti di successo utilizzano l'Anti-Martingale cui si aggiunge solo per operazioni vincenti. L'Anti-Martingale assume l'ipotesi che l'aggiunta di un commercio di perdere si scaricherà il tuo account e si dovrebbe solo cercare di capitalizzare su una striscia vincente o di tendenza e, quindi, i profitti lsquolet corsa e tagliare le perdite short. rsquo Quando yoursquore nel calore del momento, il sistema Martingale si sente come un tale approccio avrebbe funzionato. Tuttavia, dal punto di vista modello matematico, il Martingale conduce al sicuro rovina alla fine e tutto quello che serve è una forte tendenza che yoursquore sul lato sbagliato della. Herersquos una ripartizione delle oscillazioni azionari volatili che possono avvenire quando un account impiega il sistema Martingale. Per saperne di Forex: Account di esempio che aumenta commerciale dimensioni solo a perdere Compravendite Questo esempio mostra un esempio di proficua ma itrsquos utile pensare su questa questione. Che cosa accadrebbe se si ha una stringa di 10 perdendo mestieri in fila Potrebbe succedere e se si stesse aggiungendo ad ogni perdita di 100 pips sperando che sarebbe poi girare intorno, allora si potrebbe essere di fronte a un Margin Call a causa della fallacia insita di questa strategia. Per saperne di Forex: Account Esempio Dove Martingale incontra String of perdendo mestieri si può facilmente ottenere nei guai con l'approccio Martingale se si pensa che una tendenza canrsquot continuare. Naturalmente, wouldnrsquot vuole molto tempo per trovare numerosi esempi di momenti in cui uno squilibrio nella politica monetaria ha causato un enorme cambiamento nel mercato e una nuova tendenza è nato. Ecco un esempio recente di USDCAD che ha spinto 650 pips in pochi mesi, senza ripercorrere più di un centinaio di pips su sua spinta più alto fino a poco tempo. Per saperne di Forex: Il recente USDCAD tendenza mostra quanto velocemente il Martingale può Blow-Up Creato da T. Urlo Questo argomento contro l'approccio martingala base al quale si aggiunge a perdere traffici pone una semplice domanda. Se questo sistema è così popolare, c'è qualche situazione in cui funziona Nella mia esperienza, ci sono due scenari in cui Martingale può lavorare. In un mercato legato stretto range, si può lavorare bene, ma uno strappo di fuori del campo contro le vostre posizioni spazzerà fuori a tempo debito. Il secondo scenario è se il commerciante ha un capitale illimitato. Si può massimizzare i profitti aggiungendo alle perdite di aggiungere al vostro perdite è una strategia dannoso che può funzionare nel breve termine, ma ha una molto povero track record di lungo periodo. Se il vostro commercio sta perdendo, lo scenario più probabile è che la vostra analisi è stato spento o il vostro calendario è stato spento, ma in entrambi i casi, itrsquos costare soldi per rimanere nel commercio e la mossa migliore è quella di uscire dal commercio fino a quando le acque calme e si può dare un senso del paesaggio nel suo complesso. Per far crescere il vostro conto, si dovrebbe essere consigliato di concentrarsi solo sul trading in un modo che ha una probabilità matematica di crescere tuo account e non di trading per dimostrare che yoursquore intelligente. Se si prende il tuo trading al di là della pl e fare un mestiere vincere o di perdere la convalida emozionale, allora si potrebbe rapidamente diventare un martire della propria analisi difettoso. --- Scritto da Tyler Yell, Trading istruttore per essere aggiunto alla lista di distribuzione Tylerrsquos e-mail, si prega di cliccare qui. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.